‍ROBOPROを始めたばかりの方にお伝えしたいこと　

ROBOPROの仕組みを復習しよう

①商品設計
ROBOPROはAI予測を活用した国際分散投資を、ETFを用いて効率的に実現しております。
投資対象は流動性が高く低コストなアメリカのETFです。
②利用データ
AI予測に用いるデータはテキスト情報やニュースではなく、先行性の高いマーケットデータのみを使用しています。
③AIスコア
AIが各投資対象資産の約1か月先の期待リターンを予測し、AIスコアというものを算出します。

これにより、ROBOPROは毎月の投資配分を変更しているのです。

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約1か月後のリターンの予測の方法についてです。
先行性の高いマーケットデータ40以上を利用しています。その一部を公開しておりますが、これらはFOLIOグループ独自のノウハウで分析データを選定しています。
そこから約1,000の「特徴量」を毎日生成・分析し、不要なデータは自動排除することで予測精度の向上を目指します。

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投資対象である8つの資産ごとに予測モデルを構築します。定期的な再学習を行うことで、市場環境にフィットしたモデルへのアップデートが期待されます。

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投資配分は、AIスコアをもとに、人がは介在しないアルゴリズムで決定します。
その際、各資産のリスクなども考慮されます。期待リターンが高くても、想定リスクが高ければ投資配分比率は抑制されることもあります。

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ROBOPROは何に投資しているの？

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ROBOPROは米国籍のETFを通じて8種類の資産に投資しています。過去に投資対象としてきた株式ETFは、
・米国株式
　　ー米国市場全体をほぼカバーする幅広い銘柄
・先進国株式
　　ー日本・欧州を中心
・新興国株式
　　ー中国・台湾・インドを中心
に投資するものでした。
よく日本株に投資しているのかと聞かれることがありますが、先進国株式ETFの中で保有してきたことになります。

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株式ETFのポートフォリオの中身（業種・保有銘柄）は、
・米国株式
　　ー情報技術が　中心（約36%）
　　ー保有比率上位：NVIDIA、Apple、Microsoft 等
・先進国株式
　　ー金融・資本財が中心
　　ー保有比率上位：サムスン電子、ASML 等
・新興国株式
‍　　ー情報技術・金融が中心
　　ー保有比率上位：TSMC、Tencent、Alibaba 等
というものでした。

過去に投資対象としてきた債券ETFは、
・米国債券
‍　　ー国債中心、高格付の債券
・ハイイールド債券
‍　　ー低格付・高利回りのハイイールド社債
・新興国債券
‍　　ードル建ての債券
で構成されていました。

過去に投資対象としてきた不動産および金ETFは、
・不動産
‍　　ー主に米国REITを投資対象とする
‍　　ー業種別ではヘルスケア、商業施設、工業用、データセンターといったREITを中心に保有
・金
‍　　ー実物資産である金も流動性やコストの観点からETＦを通して投資
であり、この２つは株・債券と異なる値動きで、分散効果を発揮することが期待されます。

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ROBOPROを90日続けるとどうなる？ 〜投資期間毎のパフォーマンスを見てみよう〜

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2020年1月設定来のデータを分析したところ、ROBOPROの開始タイミングによっては大きくプラスになったりマイナスになったりしますが、90営業日運用を継続した場合、93.6%がプラスリターンとなりました。

運用期間別でみると、運用期間が長くなるほどプラスリターンの比率が上昇しています。
・運用期間5日：マイナスリターン比率40%
・運用期間30日：プラスリターン比率75%
・運用期間90日：プラスリターン比率94%
つまり、ROBOPROは長期で運用を継続いただくことが重要です。

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ROBOPRO の下落リスクを考える

市況の変動により下落することもありますが、設定来から2026年6月5日までの期間の約85%の日が高値更新または5%以内の下落となっており、大きなドローダウンは非常に限定的と言えます。

直近のデータでみると、2025年4月のトランプ関税での下落後、順調に上昇しました。アメリカ・イスラエルによるイランへ武力行使後の2026年3月には下落しましたが、その下落幅は高値から約－4％にとどまりました。地政学リスクによる市場調整でも比較的安定した値動きといえます。

下落局面でもストレスを抑えた運用を目指すROBOPRO

ROBOPRO設定来、4回の大きなショックを経験してきましたが、一般的なロボアドバイザーに比較し下落幅が小さく回復が早かったのがポイントです。

世界株式と比較しても、最大下落率が小さく、回復までの日数が短いことがわかります。
それは、毎月の投資配分の変更で、
・下落局面を迎えると判断した場合：株式比率を下げるなど保守的な投資配分へ
・上昇側面を迎えると判断した場合：株式比率を上げるなど積極的な投資配分へ
このように相場に合わせてポートフォリオを構築するためです。
その結果、記載のケースにおいては下落を抑え、回復局面を取り込むことができました。
‍※資金動向や相場状況によっては上記のような運用ができない場合があります。

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繰り返しになりますが、資産形成に大事なのは
・分散投資
・長期投資
行うことです。