Performance

運用実績

AI市場動向を予測パフォーマンスを追求します。

公開から
2023
11
月末までの実績
+
64.15
%
※1
  • ROBOPRO
  • 一般的なロボアドバイザー※2
  • TOPIX

過去の様々な局面でROBOPROがリスクや景気循環、金融環境の変化をどのように先読みし動いてきたのか、詳しくお伝えしています。

※AIによる相場予測および過去の運用実績は、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文およびグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てです。

※1 ※2 運用実績の算出根拠等
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Case 01

危機察知

株式市場暴落を予測して下落幅を抑制、回復局面でリターン獲得

2020年2月末以降、いわゆる「コロナ・ショック」と呼ばれる株価の暴落がありましたが、ROBOPROは事前に危機を察知し対応を行いました。

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危機察知への対応のリターン事例グラフ
  • ROBOPRO
  • 一般的なロボアドバイザー
  • 米国株式

資産比率

景気循環への対応の投資配分事例グラフ
  • 米国株式
  • 先進国株式
  • 新興国株式
  • 米国債券
  • ハイイールド債券
  • 新興国債券
  • 不動産
  • a

    暴落前にショックを事前に予測し、安定資産である債券の比率を高め「守り」の姿勢に

  • b

    相場の底を見極め、債券の比率を減らしリスク資産である不動産を組み入れることで「攻め」の姿勢に

  • c

    その後の反発局面では株式の比率を高め、2020年6月の時点で2020年1月15日比プラスに転換

Point
危機を察知し下落幅を抑え、その後の反発局面を見極めて攻めに転じることで、効率的なリターン獲得を目指します。

※折れ線グラフは※1※2に記載の方法で計算対象期間を2020年1月15日~2020年6月5日として計算したものです。帯グラフは同期間において実施された各リバランス時点の資産比率を示すものです。

※AI予測の好事例のみを示しており、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。AI予測および運用実績は将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。毎月の運用実績は、パフォーマンスレポートをご確認ください。

Case 02

景気循環への対応

景気回復を見越して、積極的な投資配分へ変更

2020年秋頃、新型コロナウィルスのワクチン開発および普及への期待感から本格的な景気回復が見込まれました。ROBOPROはその景気回復を予測し、効率的にリターンを獲得しました。

Return

景気循環への対応のリターン事例折れ線グラフ
  • ROBOPRO
  • 一般的なロボアドバイザー

資産比率

景気循環への対応の投資配分事例棒グラフ
  • 米国株式
  • 先進国株式
  • 新興国株式
  • 米国債券
  • ハイイールド債券
  • 新興国債券
  • 不動産
  • a

    景気回復を予測して、グラフで表示している期間においては、株式の比率を高めに維持

  • b

    景気回復局面の終盤で上昇する傾向のある金の比率を比較的高めに保持

  • c

    6か月間で約+20%のリターンを獲得

Point
一般に、景気の局面は「回復」「好況」「後退」「不況」の順に循環します。
ROBOPROは投資対象とする国・地域ごとの景気循環を予測して投資配分を変化させます。
例えば、米国が好景気を迎えると予測した場合は米国株式の比率を高めるといった調整が期待できます。

※折れ線グラフは※1※2に記載の方法で計算対象期間を2020年11月30日~2021年5月28日として計算したものです。「金」のリターンはBloombergが提供するGLD(円建て)の時価データを用いて、2020年11月30日の値を0として算出しています。帯グラフは、同期間において実施されたリバランス時点の資産比率を示すものです。

※AI予測の好事例のみを示しており、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。AI予測および運用実績は将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。毎月の運用実績は、パフォーマンスレポートをご確認ください。

Case 03

金融環境の変化に対応

金利動向を分析し、米国株式の下落を予測

2022年、各国の中央銀行がインフレ対応に追われ、緩和から引締めへと転換する金融環境の変化に株式市場は一喜一憂しましたが、ROBOPROはその変化に柔軟に対応しました。

Return

金融環境の変化への対応のリターン事例折れ線グラフ
  • ROBOPRO
  • 一般的なロボアドバイザー
  • 米国株式

資産比率

金融環境の変化への対応の投資配分事例棒グラフ
  • 米国株式
  • 先進国株式
  • 新興国株式
  • 米国債券
  • ハイイールド債券
  • 新興国債券
  • 不動産
  • a

    米国株式の下落を予測し、米国株式の比率をゼロとしていたため、下落幅の抑制に成功

  • b

    米国株式が反発した局面では米国株式を組み入れており、上昇の恩恵を享受

  • c

    金利の下落によるリスク資産の上昇を予測し、米国株式、ハイイールド債券、不動産の比率を合計約80%にしていたことが奏功

  • d

    金融不安の落ち着きによる反発局面を予測し、米国債券を減らしハイイールド債券の比率を増やす「攻め」のポートフォリオにしていたため好パフォーマンスに

Point
金融資産の価格は、景気動向に加え、経済と金融環境(引締めや緩和など)の繊細なバランスにより形成されます。
ROBOPROのAIは金利動向等を分析し、そのバランスを正確に捉えて、金融環境の変化への対応を目指します。

※折れ線グラフは※1※2に記載の方法で計算対象期間を2021年12月30日~2022年10月31日として計算したものです。「米国株式」のリターンはBloombergが提供するVTI(円建て)の時価データを用いて、2021年12月30日の値を0として算出しています。 帯グラフは同期間において実施されたリバランス時点の資産比率を示すものです。

※AI予測の好事例のみを示しており、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。AI予測および運用実績は将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。毎月の運用実績は、パフォーマンスレポートをご確認ください。

Performance Report

毎月のパフォーマンスレポートでさらに詳しい運用実績を公開しています。

マーケットの振り返りや投資配分の変更を通して、ROBOPROが各局面でどのような動きをしたか詳しく解説しています。