サービス開始から5年のパフォーマンスは？

AI投資で好パフォーマンスを目指すROBOPRO（ロボプロ）は、2025年1月15日でサービス開始から5年が経過し、同期間のパフォーマンスは＋105.70%（※1,2,3）となりました。

※1 AIによる相場予測および過去の運用実績は、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文およびグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てで、「資産評価額/当初投資額-1」で行なっています。小数第3位以下を切り捨てています。
将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

※2 ROBOPRO運用実績について

サービス開始当初（2020年1月15日）から2025年1月15日までROBOPROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。運用手数料を年率1.1%（税込）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。分配金やリバランス時の譲渡益に係る税金は考慮していません。（※1）

※3 一般的なロボアドバイザーについて

「一般的なロボアドバイザー」とは、利用者がリスク許容度に応じて設けられている複数の運用コースの中から一つのコースを選択し、一般的な運用アルゴリズム（ノーベル賞を受賞した理論に基づき、金融機関において広く使われている平均分散法を採用。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出）を用いて自動で運用を行う投資一任サービスのことを指します。本運用シミュレーションは、一般的な運用アルゴリズムで「ROBOPRO」と同じETFを運用したと仮定したものです。リスク許容度はやや高めとし、5%〜40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。運用手数料を年率1.1%（税込）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定し、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れリバランスにより再投資したと仮定して計算しています。（※1）

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また以下は、直近6か月、1年、3年およびROBOPROリリース来の5年間におけるROBOPROと一般的なロボアドバイザーを比較した表です。各期間での比較においても、ROBOPROの運用実績は一般的なロボアドバイザーよりも好パフォーマンスとなりました。（※4）

※ 6か月、1年、3年、リリース来のパフォーマンスは、それぞれ2024年7月12日、2024年1月12日、2022年1月14日、2020年1月15日の評価額と2025年1月15日における評価額を元に計算しています。表示している割合は年率ではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

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そして以下が2020年1月末〜2024年12月末における、ROBOPROと「おまかせ投資」および他社の主要ロボアドバイザーのリスクおよびリターンの分布を表したグラフです（※4）。本グラフの横軸は「年率リスク」で縦軸は「年率リターン」です。横軸は右にいけばいくほどリスクの高い商品で、縦軸は上にいけばいくほどリターンの高い商品であるという意味です。ROBOPROの数値をみると、当該期間において年率リスクが11.00%、年率リターンが16.34%であり、他のロボアドバイザーと比較してリスクは抑えつつもリターンは相対的に高い効率の良い運用をおこなったと評価できます。

※ 本グラフは、各社が情報開示の更なる向上に関する共同宣言に基づき開示している運用実績に係る情報をもとに、FOLIOにて作成したものです。 各サービスのリスク・リターン（年率）については、2020年1月末～2024年12月末までの月次リターンにかかる運用実績データ（円建て、コスト控除後）を基にFOLIOにて算出した値であり、各社が展開する複数の運用コースの全ての値を表示しています。なお、リスク（年率）については、月次リターンの標準偏差を年率換算した値を用いています。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

※ ROBOPRO、おまかせ投資のリスク・リターンについては、2020年1月末から2024年12月末まで、ROBOPROサービスとおまかせ投資サービスに投資していた場合の運用実績をもとに算出された当該期間のリスク・リターンを、年率換算した数値を示しています。なお、運用実績を算出するにあたっては運用手数料を年率1.1％（税込）を徴収し、投資配分の変更は最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。算出は円建てで、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、投資配分の変更時に再投資したと仮定して計算しています。分配金や投資配分の変更時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。シャープレシオについては、リスクフリーレートを便宜的に0％として計算しています。グラフ内の数値は小数第3位以下を切り捨てて表示しています。

※ 将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。

下落局面でAI予測が光ったROBOPROの5年間

ROBOPROは2020年1月15日にサービスを開始しましたが、その直後に、未曾有のパンデミックと経済の大混乱である、コロナショックに見舞われました。コロナショックからの回復後は、主要国の株式市場が相次いで最高値を更新するなど活況となりましたが、2024年の夏には日経平均株価が市場最大の下落幅となるなど、不安定な相場局面は続きました。

このようにROBOPROはこの5年間、様々な局面を乗り越えながら運用を続けてきました。その中でも特徴的な3つの局面について、ROBOPROがどのような判断で乗り切ったのか確認していきましょう。

2020年コロナショック

コロナウィルスの感染拡大と共に2020年の年始から各国で実施されたロックダウンを受けて、あらゆる経済活動が停止しました。金融市場はパニックとも言うべき投げ売りが株式市場以外にも広がり、多くのリスク性資産が急落しました。

※ 「＊」は2020年3月18日時点の損益(%)、および同時点と2020年8月31日時点におけるROBOPROと一般的なロボアドバイザーの損益の差(%pt)を示し、小数第3位以下を切り捨てて表示しています。

ROBOPROをリリースした2020年1月15日を基準とした騰落率を見ると一般的ロボアドバイザーが最大で25.45%下落したのに対して、ROBOPROは16.03%の下落に抑えることが出来ました。

ROBOPROは、株式系資産（先進国株式、新興国株式）を36%、債券系資産（米国債券、ハイイールド債券、新興国債券）を41%、金を20%という比率でサービスを開始しました。しかし、サービス開始後初のリバランスを実施した2月18日に、株式系資産を19%、債券系資産を66%、金を12%保有する投資配分に変更しました。

AI予測を活用し、債券系資産と一般的に安全資産と言われる金で8割近くを占める極めて保守的なポートフォリオに舵を切ったことで、コロナショックによるマイナス幅を抑制することができました。

コロナショックの特徴として、各国が迅速に金融・財政政策を採用したことで反発も早かったことが挙げられます。ROBOPROは3月19日には債券系資産の比率を減らし始め、7月には株式系資産を67%を保有する等、局面局面に合わせた投資配分とすることで相場の上昇も捉えることができました。

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2022年の年始米国株式下落局面

2021年は年間を通して米国株式が好調でしたが、2022年はFRBの金融引き締めに対する積極姿勢が懸念されて1月から大きく反落しました。

2021年12月30日を基準とした2022年1月31日までの騰落率を見ると米国株式は6.30%下落したのに対して、ROBOPROの下落幅は1%以内に抑えられました。AI予測を活用し、12月29日時点のリバランスで米国株式の組み入れを0としたほか、1か月間の騰落率上位3銘柄のみを保有し、かつ唯一円建てで上昇した新興国株式を48%保有していました。

詳細は過去のコラム（厳しい年初相場を、なぜROBOPROは小幅下落で乗り切れたのか？）をご参照ください。

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2024年夏の下落局面

好調であった米国景気の後退局面入り懸念から等から日米のハイテク関連株が下落し、また日本の利上げと米国の利下げ等から日米金利差が縮小して急激にな円高・ドル安が進みました。

下落前に米国株式が高値をつけた2024年7月10日を基準とした8月31日までの騰落率を見ると米国株式は、最も下落の大きかった新興国株式は10.24%下落したのに対して、ROBOPROの下落は2.76%に抑えられました。AI予測を活用し、同期間で唯一円建てでも上昇した不動産を比較的多く組み入れていたほか、相対的に値下がりの小さかった金の組み入れも一定程度保っていました。

詳細は過去のコラム（ROBOPROは、どのように2024年夏の下落局面を乗り越えたのか？ ）をご参照ください。

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本コラムではは特に下落局面でのAI予測による投資配分の実績を中心にご紹介しましたが、ROBOPROではAI予測を活用して様々な局面に対応することを目指しています。

リリース開始以来、何度も訪れた下落局面に対して、あらかじめ機動的に投資配分を変更した結果、上記のようなパフォーマンスをお届けすることができました。

※ ROBOPROと各投資対象資産（円建て）の騰落率について

ROBPORPの運用実績は表示している計算開始日から計算終了日までROBOPROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。運用手数料を年率1.1%（税込）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。分配金やリバランス時の譲渡益に係る税金は考慮していません。（※1）また、各投資対象資産はROBOPROが各期間において投資対象としていたETFにつきBloombergのデータをもとにFOLIOにて円換算したデータを用いて算出しています。いずれも「（計算期間終了日時点の資産額／計算期間開始日時点の資産額）－１」で計算した騰落率を％表示しており、小数第3位以下を切り捨てて表示しています。

※本文中および円グラフに表示している投資配分の比率は小数点以下を切り捨てたうえで合算および表示しているため、表示上の数値を合算しても100%にならず誤差が生じる場合があります。表示の投資配分はリバランス実施時に目標とする比率であり、実際の運用では市場変動等の影響により表示の比率と乖離が発生することがあります。

※過去の実績は将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。AI予測の好事例のみを示しており、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

※信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

お客様と歩んだ5年間

決して市場環境が平穏な5年間ではありませんでしたが、AI投資ROBOPROをご評価くださるお客様に支えられ、2025年1月27日時点でROBOPRO預り資産残高は600億円を突破しました。

また、その時々に寄せられるお客様の声を反映させ、大小様々な改善も実施してきました。以下は、ROBOPROの残高の推移と代表的な改善点を示したグラフです。

また、2022年9月には「ROBOPRO for 人生 100 年ラウンジ」、2023年12月には「ROBOPRO for SBI証券」、2024年6月27日には「ROBOPRO for 住信SBIネット銀行」のサービスを開始しました。そして、2023年12月には楽天銀行、住信SBIネット銀行からのリアルタイム入金が可能になるなど、さらに多くのお客様にとって利用しやすい体制を整えています。

今後とも、より良いサービスを実現するべく、更なる改善を図ってまいりますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

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ROBOPRO5周年記念キャンペーン開催中

ROBOPROは2020年1月15日にサービスを開始し、2025年1月15日に5周年を迎えることになりました。
日頃のご愛顧に感謝し、キャンペーンを実施いたします。是非この機会にご活用ください。

新規口座開設後にROBOPRO運用開始のお客様

プレゼントその1：

新規でFOLIO証券総合口座を開設しROBOPROをご契約されたお客様が、本キャンペーンの適用条件を満たした場合、本キャンペーン期間中のROBOPROでの購入金額（拠出金額）に応じて現金最大10万円をプレゼントいたします。

プレゼントその2：

さらに、抽選で10名様に現金1万円をプレゼントいたします。

詳細は、以下のキャンペーンページをご参照ください。